Analysis of multilevel Monte Carlo path simulation using the Milstein discretisation

Michael Giles*, Kristian Debrabant, Andreas Rößler

*Kontaktforfatter

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Analysis of multilevel Monte Carlo path simulation using the Milstein discretisation'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Mathematics

Economics, Econometrics and Finance